New Trading Systems and Methods, 4. utgave. PERRY J KAUFMAN er en ledende ekspert i handelssystemer Kaufman er kjent for sine matematiske ferdigheter og innsikt. Han har utviklet vesentlige teorier innen prisprognoser og porteføljeallokering. Som konsulent til mange store investeringsselskaper og Som leder av vellykkede investeringsfond har han vært aktivt involvert i den praktiske analysen som trengs for å støtte internasjonal investeringsforvaltning. Kaufman er forfatter av A Short Course i Technical Trading Wiley samt åtte andre bøker. Han har utgitt mange artikler i teknisk analyse av Stocks Commodities, Futures Industry og Futures Magazine Kaufman har lært både statistikk og handel på høyere utdanningsskoler ved store universiteter. Gjennom årene har han presentert sine ideer på profesjonelle seminarer. Kaufman kan nås på. TEACHES SKILLS VIKTIG FOR FINANSIELL OVERVIKLING Kaufman gir leserne en løpende start som handelsmann, tilbyr brukstips på mest populære handelsverktøy, i motsetning til enhver annen bok på markedet til en gunstig pris. UNIQUE AUTHOR APPROACH Kaufman tilbyr leserne en bok full av handelsinnsikt, noe som gjør det mulig for nybegynneren ikke å ha spesielle ferdigheter, og fokuserer på å bruke tekniske indikatorer og teknisk analyse. INKLUDERER Et handelsspill Handelsspillet oppfordrer leseren til å handle sammen med leksjonene Kaufman utgjør de sannsynlige problemene som leseren vil støte på når handel begynner. Da handelen blir mer komplisert, så gjør de problemer som oppstår. Disse innsiktene og handelstipsene er formulert fra år med Kaufman s erfaring med å se studenthandel, og notere sine suksesser og feil i løpet av kursene. Den beste boken om tekniske handelsstrategier og teknikker som er tilgjengelig for øyeblikket. En må lese Teknisk Analyst mars april 2006. Den er fullpakket med massevis av nyttig informasjon om programmer, regneark, algoritmer og andre verktøy. Det kommer til og med med en CD-ROM som pulserer med mer hot, sexy info som dekker omtrent alle handlekurv under solen Trader Månedlig magasin, juni juli 2005. Ved 125 er boken ikke billig, men ingen forhandler burde være uten den. Administrerte kontorapporter MAR, april 2005. Tilbyr PDF Trading Systemer og metoder, Nettsted, 5. utgave Kaufman Perry J Bare for forfatter. Tilbyr PDF-handelssystemer og metoder Nettsted Kaufman Perry J, 2013 Wiley-serien Wiley Trading ISBN 978-1-1180-4356-1 Hardcover 1212 sider Januar 2013 US 125 00. 138 31 KB Nedlastinger 0, 2013-3-4 11 03 Last opp. 113 77 KB Nedlastinger 0, 2013-3-4 11 03 Last opp. 111 62 KB Nedlastinger 0, 2013-3-4 11 03 Last opp. Last ned FORMAT Original HQ PDF. Guest, hvis du vil se det skjulte innholdet, vennligst Reply. For nesten tretti år har profesjonelle og individuelle handelsfolk vendt seg til Trading Systems og metoder for detaljert informasjon om indikatorer, programmer, algoritmer og systemer, og nå denne fullstendig reviderte femte utgaven oppdaterer dekning for dagens markeder. Den endelige referansen på handelssystemer, forklarer boken verktøyene og teknikkene for vellykket handel for å hjelpe handelsfolk å utvikle en program som oppfyller sine egne unike behov. Å presentere et analytisk rammeverk for å sammenligne systematiske metoder og teknikker, tilbyr denne nye utgaven utvidet dekning på nesten alle områder, blant annet trender, momentum, arbitrage, integrering av grunnleggende statistikk og risikostyring Omfattende og grundig , beskriver boken hver teknikk og hvordan den kan brukes til en forhandlers fordel, og viser likheter og variasjoner som kan tjene som verdifulle al ternativer Boken går også til leserne gjennom grunnleggende matematiske og statistiske konsepter av handelssystemdesign og metodikk, for eksempel hvor mye data som skal brukes, hvordan man oppretter en indeks, risikomålinger og mer. Packed med eksempler, denne grundig reviderte og oppdaterte femte utgaven Dekker flere systemer, flere metoder og mer risikoanalyseteknikker enn noen gang før. Den ultimate veiledningen til trading systemdesign og metoder, nylig revidert Inkluderer utvidet dekning av trading teknikker, arbitrage, statistiske verktøy og risikostyringsmodeller Skrevet av anerkjente ekspert Perry J Kaufman Fungerer regneark og TradeStation-programmer for en mer omfattende og interaktiv læringsopplevelse Gir leserne tilgang til en ledsagende nettside lastet med tilleggsmaterialer Skrevet av en global leder innen handelsfelt, Trading Systems and Methods, femte utgave er den avgjørende referansen til handelssystemet design og metoder oppdatert for et trading-miljø etter krisen. Trafikk Sys Temaer og metoder, Nettsted, 5. utgave. Den ultimate veiledningen til handelssystemer, fullstendig revidert og oppdatert. For nesten tretti år har profesjonelle og individuelle handelsfolk omgjort til Trading Systems and Methods for detaljerte opplysninger om indikatorer, programmer, algoritmer og systemer, og nå er denne fullstendig reviderte femte utgaven oppdatert dekning for dagens markeder. Den endelige referansen på handelssystemene, forklarer boken verktøyene og teknikkene for vellykket handel for å hjelpe handelsmenn til å utvikle et program som oppfyller sine egne unike behov. Å presentere et analytisk rammeverk for å sammenligne systematisk metoder og teknikker, tilbyr denne nye utgaven utvidet dekning på nesten alle områder, blant annet trender, momentum, arbitrage, integrering av grunnleggende statistikk og risikostyring. Omfattende og grundig beskriver boken hver teknikk og hvordan den kan brukes til en næringsdrivende s fordel, og viser likheter og variasjoner som kan tjene som verdifulle alternativer. Boken går også til lesere gjennom grunnleggende matematiske og statistiske konsepter av handelssystemdesign og - metodikk, for eksempel hvor mye data du skal bruke, hvordan du oppretter en indeks, risikomålinger og mer. Packed med eksempler, dekker denne grundig reviderte og oppdaterte femte utgaven flere systemer, flere metoder , og mer risikoanalyse teknikker enn noen gang før. Den ultimate veiledningen til trading system design og metoder, nylig revidert. Inkluderer utvidet dekning av trading teknikker, arbitrage, statistiske verktøy og risikostyring modeller. Skrevet av anerkjente ekspert Perry J Kaufman. Funksjoner regneark og TradeStation-programmer for en mer omfattende og interaktiv læringsopplevelse. Gir leserne tilgang til en ledsagende nettside lastet med tilleggsmaterialer. Skrevet av en global leder innen handelsfelt, Trading Systems and Methods, femte utgave er den avgjørende referansen til handelssystemdesign og metoder oppdatert for et tradingmiljø etter krisen. Oppgave til femte utgave xv. CHAPTER 1 Introduc 1. Utvidende rolle for teknisk analyse 1. Konkurranse av handelsstiler i aksjer og futures 2.A linje i sanden mellom grunnlag og teknisk analyse 4.Professional og amatør 5.Deciding på en trading Style 8.Measuring Noise 10.Maturing Markeder og globalisering 14.Background Material 16.Research Retningslinjer 18.Objektiver av denne boken 19.Profil av et handelssystem 20.A Word om notasjonen som brukes i denne boken 23.CHAPTER 2 Grunnleggende konsepter og beregninger 25.About data og gjennomsnittlig 26.Prisfordeling 33.Momenter av distribusjonsvariabiliteten, skewness og kurtosis 37.Standardisering av risiko og retur 48.Standardmålinger av ytelse 58.Supply og etterspørsel 66.KAPITTEL 3 Kartlegging 79.Finnende konsistente mønstre 80.What forårsaker de store prisbevegelsene og Trender 82. Bardiagrammet og dens tolkning av Charles Dow 83.Kartformasjoner 92.One-dagsmønstre 102.Mønster for fortsettelse 113.Basiske begreper i diagramhandel 117.Accumulasjons - og distribusjonsbunn og topper 118.Epi Sodic Patterns 132.Price Mål for Bar Kartlegging 133.Implied Strategies in Candlestick Charts 139.Praktisk bruk av Bar Chart 144.Evolution i pris mønstre 148.CHAPTER 4 Kartleggingssystemer og teknikker 151.Dunnigan og Thrust Method 152.Nofri s Congestion - Fase System 155.Overside Dager Med En Utenfor Lukk 157.Inside Dager 158.Pivotpoeng 158.Action and Reaction 159.Cannel Breakout 167.Moving Channels 170modity Channel Index 171.Wyckoff s Kombinert Teknikker 172plex Mønster 173.A Studie av Karting Mønstre 176.Bulkowski s Chart Pattern Rankings 178.CHAPTER 5 Event-Driven Trender 181.Sving Trading 182.Constructing a Swing Chart Bruke et Swing Filter 184.Point-and-Figure Charting 195. N-Day Breakout 222.CHAPTER 6 Regresjonsanalyse 235bestanddeler av en tidsrekke 235. Karakteristikkene til prisdataene 236.Linær regresjon 238.Linær korrelasjon 248.Nonlinære tilnærminger for to variabler 252.Transformere ikke-lineær til lineær 256.Evaluering av tovariære teknikker 257.Mu Likviderende tilnærminger 259.Basiske handelssignaler ved bruk av en lineær regresjonsmodell 273.Measuring Market Strength 276.CHAPTER 7 Tidsbaserte trendberegninger 279.Forecasting og Following 279.Price Change over Time 284.The Moving Average 284.Geometric Moving Average 292.Accumulative Gjennomsnittlig 293.Reset Akkumulativ Gjennomsnitt 293.Drop-Off Effekt 293.Exponentialutjevning 293.Plotting Lags and Leads 307.CHAPTER 8 Trend Systems 309.Hvorfor Trend Systems Work 309.Basic Kjøp og Selg Signaler 314Bånd og Kanaler 320.Applications of en enkelt trend 330parison av Major Trend Systems 336. Techniques Using Two Trendlines 350.Multiple Trends and Common Sense 356prehensive Studies 359.Selecting the Right Trend Method and Speed 359.Moving Average Sequences Signal Progression 363.Early Exits From A Trend 366.Moving Average Projiserte overganger 366.KAPITTEL 9 Momentum og oscillatorer 369.Divergensindeks 384.Double-Smoothed Momentum 404.Velocity and Acceleration 412.Hybrid Momentum Techniques 416.Momentum Div oppsummering 418.Sommelige sluttkommentarer på Momentum 426.KAPITTEL 10 Sesong - og kalendermønstre 427.A Konsistent Faktor 428. Sesongmønster 429.Populære Metoder for Beregning av sesongmessighet 430. Sesongfiltre 456.Seasonality and Stock Market 478mon Sense and Seasonality 483. KAPITTEL 11 Cycle Analysis 485.Cycle Basics 485.Opptäck syklusen 494.Maximum Entropy 514.Cycle Channel Index 520.Short Cycle Indicator 521.CHAPTER 12 Volum, Åpent Intervall og Bredde 527.En spesiell sak for Futures volum 527.Variasjoner fra De normale mønstrene 529.Standardfortolkning 531.Volumeindikatorer 535.Breadth Indikatorer 546.Tolkning av volum og bredde systematisk 554.En integrert sannsynlighetsmodell 558.Intraday volummønstre 559.Filtering lavt volum 562.Markettfasilitering indeks 564.CHAPTER 13 Spred og arbitrage 565.Dynamics of Futures Intramarket Spreads 566.Carrying Charges 567.Spreads in Stocks 569.Spread and Arbitrage Relationships 570.Risk Reduksjon i Spreads 571.The Carry Tr ade 596.Changing Spread Relations 600.Intermarket Spreads 602.CHAPTER 14 Behavioral Techniques 617.Measuring News 618.Event Trading 623Mottakelse av Traders Report 635.Opinion and Contrary Opinion 641.Fibonacci and Human Behavior 648.Elliott s Wave Princip 651.Price Målkonstruksjoner Bruke Fibonacci Ratio 660.Fischer s Golden Section Kompass System 662.WD Gann Tid og Rom 666.Finansiell Astrologi 671.CHAPTER 15 Mønstergenkjenning 685.Projekting Daglig Høyde og Lavtider 687.Tid på Dag 689.Openingshull 699.Veddag , Helg - og reverseringsmønster 711puter-basert mønstergjenkjenning 732.Artificial Intelligence Methods 735.CHAPTER 16 Day Trading 737. Virkning av Transaksjonskostnader 738.Kjernelementer av Day Trading 744.Trading Bruke Prismønstre 753.Intraday Breakout Systems 759.Intraday Volume Mønstre 774.Intraday Price Shocks 775.CHAPTER 17 Adaptive Techniques 779.Adaptive Trend Calculations 779.Adaptive Variations 788.Other Adaptive Momentum Calculations 793.Adaptive Intraday B reakout System 796.An Adaptive Process 797.Considering Adaptive Methods 798.CHAPTER 18 Pris Distribusjonssystemer 801.Measuring Distribution 801. Bruk av Prisfordeling og Mønster for å Forutse Moves 805. Fordeling av priser 811.Steidlmayer s Market Profile 822.Using Daily Distributions for å identifisere støtte og motstand 830.KAPITTEL 19 Flere tidsrammer 833.Tuning to tidsrammer for å jobbe sammen 833.Elder s Triple-Screen Trading System 835.Robert Krausz s Flere tidsrammer 838.Martin Pring s KST System 842.CHAPTER 20 Avansert Teknikker 845.Measuring Volatilitet 845.Under Volatilitet for Trading 856.Trade Selection Using Volatility 861.Trends and Price Noise 868.Trends and Interest Rate Carry 871.Expert Systems 871.Fuzzy Logic 875.Fractals, Chaos og Entropy 880.Neural Networks 886.Genetic Algorithms 895.Replication of Hedge Funds 902.CHAPTER 21 Systemtesting 905.Identifisere parametrene 908.Selge testdata 910.Testing Integrity 916.Searching for best result 919.Visualisere og tolke testresultater 922. Storskala-test 932.Refinere strategiregler 937.Oppnå gyldige testresultater 938paring av resultatene av to systemer 946.Profitering fra de verste resultatene 950.Restesting for å endre parametre 951.Testing over a Bredt utvalg av markeder 954.Price Shocks 970.Anatomi av en optimalisering 972.Summarizing Robustness 976.CHAPTER 22 Praktiske overvejelser 983.bruk og misbruk av datamaskinen 984.Extreme Events 992.Gambling Teknikker Theory of Runs 1000.Selective Trading 1011. System Trade-Offs 1012.Trading Limits and Disconnected Markets 1018.Silver og NASDAQ For Godt til å være sant 1020.Similarity of Systematic Trading Signals 1021.CHAPTER 23 Risikokontroll 1027.Mistaking Luck for Skill 1027.Risk Aversion 1028.Measuring Return and Risk 1034.Leveraging Basert på eksponering 1049.Individual Trade Risk 1050.Kaufman på Stopp og Profitt-Ta 1059.Ranking av markeder for utvelgelse 1062.Probability of Succes and Ruins 1072.Entering a Position 1076poun danner en posisjon 1080.Equity Trends 1085.Investering og reinvestering Optimal f 1088paring Forventede og faktiske resultater 1092.CHAPTER 24 Diversifisering og porteføljeallokering 1099.Konjunkturer 1105.Typer av porteføljemodeller 1105.Klassisk porteføljeallokering Beregninger 1107.Finnelse Optimal porteføljeallokering ved å bruke Excel s Solver 1109.Kaufman s genetisk algoritme løsning på porteføljeallokering GASP 1114.Volatility Stabilization 1142.APPENDIX 1 Statistical Tables 1147.APPENDIX 2 Matrix Løsning til Linjære Equations og Markov Kjeder 1151.APPENDIX 3 Trigonometrisk Regresjon For Finne Sykler 1161.Over Companion Nettsted 1191.
No comments:
Post a Comment