Sunday 5 November 2017

Utvikling Mekaniske Handelssystemer


Utforme en robust mekanisk handelsstrategi En best praksis i trading. From Brett Dette beste praksis innlegget kommer til oss fra Edward Heming, som er forfatteren av Lord Tedders trading blog Han diskuterer noen aspekter av å utvikle en pålitelig mekanisk handelsstrategi og dekker også Fordeler og ulemper med mekanisk handel Merk at Henry Carstens også har gjort tilgjengelig en rekke artikler om emnet for å utvikle handelssystemer. Det jeg liker mest om Lord Tedders-artikkelen er innsiktet i at å forske på systemideer er en fin måte å få en følelse av markedet Av den grunn kan det til og med være til nytte for den skjønnsmessige handelsmannen. De som ønsker å få noen av fordelene ved systemtesting uten utfordringene ved programmering, kan se på Odds Maker-programmet utviklet av Trade Ideas, eller kan følge råd fra Bonnie Lee Hill og bruk rullegardinmenyen testing plattform tilgjengelig gjennom Ensign Software Med slike verktøy, er det enklere enn noensinne å virkelig bestemme om dine ideer er p takk til Edward for den innsiktige posten. En av spørsmålene jeg ofte blir spurt om strategisk design, er hvordan du designer en robust mekanisk handelsstrategi. For å forstå hvordan man bygger en robust mekanisk strategi er det viktig å forstå hva en robust mekanisk strategi er En mekanisk strategi er rett og slett en kvantifisert beslutningsstrøm som fører enten en handelsrobot eller handelsmannen til å bestemme posisjonsstørrelse, oppføringer, utganger og stopper alt i en helt håndfri måte med andre ord hvis du har et fungerende mekanisk system din inntasting er ikke nødvendig eller i så begrenset grad I tillegg til at en mekanisk strategi skal være robust, må den kapitalisere seg på en handelskant. Dette kan være alt fra en statistisk kant som trender til en arbitrage for kjøring av utførelse. Videre, denne strategien må holde opp over en omfattende periode av forretninger historisk minst flere hundre og må holde opp i fremtidig handel som kan simuleres. En mec Hanisk system har flere fordeler som diskresjonære handelsmenn ikke gjør, for eksempel muligheten til å utføre kvantitative og data mining analyser raskt og over utvidede historiske perioder I tillegg kan mekaniske systemer lindre noen av de følelsesmessige nødene som følger med diskresjonær handel spesielt blant nye handelsfolk. Det er viktig å erkjenne at mekanisk handel har flere ulemper også. Det første er at du må kunne kvantifisere hver handelsbeslutning som systemet skal gjøre. For det andre må det mekaniske systemet periodisk justeres akkurat som en skjønnsmessig handelsmann justerer deres metoder enten gjennom iboende tilpasning, optimalisering eller diversifisering Sist, mekaniske systemer fungerer bare hvis man legger i den enorme mengden tid og krefter som kreves for å programmere, teste, feilsøke og kontinuerlig justere den. For å designe en hvilken som helst mekanisk strategi er det viktig å vurdere tre ting før noe annet 1 ditt mål f eller det systemet, 2 ditt marked, 3 din tidsramme Når du har bestemt dette, er det lett å finne din grunnleggende metodikk fordi det bare er 4 måter å handle på markedet 1 trend trading, 2 moment trading, 3 reversering til gjennomsnittlig handel, 4 og grunnleggende handel Når du har bestemt ditt mål, marked, tidsramme og metode, er du klar til å forsøke å sette sammen din første strategi. Mange av dere tenker nok på dette punktet, hva hvis jeg ikke vet noe av det. er allerede en erfaren skjønnsmessig næringsdrivende, dette burde ikke vise seg å være altfor vanskelig. Men hvis du ikke har lang erfaring, må du finne en metode som fungerer. Denne metoden kan være så enkel som et glidende gjennomsnittskors, langt kort til like komplisert som en kontinuerlig justering av samarbeidsnettverk som er genetisk reoptimalisert daglig Den aller beste måten for uerfarne handelsmenn å bygge et nytt system er å teste ideer Dette kan gjøres på to måter visuelt eller programmatica lly For noen uten omfattende programmeringserfaring, ville det beste være å begynne med det jeg kaller stearinlys ved stearinlysprøving. Dette utføres ved å ta en ide som en glidende gjennomsnittsovergang og teste den med historiske data på det gitte markedet og tidsrammen ved flytte diagrammer fra fortiden inn i fremtiden og handle måten systemet ville uten fremtidig kunnskap om markedene. Denne metoden er hvordan jeg testet mine ti første strategier, hvorav fire jeg fortsatt fortsetter å handle i dag, inkludert to som ble designet av Phil McGrew som jeg testet ved hjelp av denne metoden og fortsatt handler i dag. Imidlertid måtte jeg teste nesten femti eller seksti ideer for å komme ned til de ti strategiene som virker, og til slutt forfine prosessen til jeg hadde funnet fire av de ti systemene jeg fant omsettelig For å gi deg et eksempel på hvor tidkrevende denne prosessen er, prøvde jeg disse ti strategiene i stor grad ofte å se på over 2 år med 15 minutters barer og gjennomføre hundrevis av handler jeg spenne t nesten 700 ekte timer med denne testen, og jeg er ganske rask med et diagram og utmerke det. Det høres ut som mye arbeid. Vel det var, men det ga meg også en følelse for de markedene som er nesten like gode som å ha handlet disse markedene i sanntid. Etter å ha gjort dette for en stund, følte jeg at det måtte være en mer effektiv måte å teste ideer på. Det er programmatisk testing. Programmatisk testing igjen kan være veldig enkelt. En enkel glidende gjennomsnittlig kryss er en enkel ting å programmere i nesten noen programmeringsspråk Imidlertid kan vanskelighetene som kan ødelegge den begynnende programmatiske handelsmannen nesten endeløse. Mange populære handelspakker sporer ikke egenkapitalposisjonen ved å markere, men det spores bar for bar, og hvis du handler daglige barer, kan du forestille deg problemene Også ideer som jeg hadde testet mye i hånden, var noen ganger vanskelig å programmere. Jeg har hatt så mange opplevelser der jeg mislikte et kritisk konsept, selv i liten grad, og dette endte opp med å gi en drastisk forskjell Erent resultater enn min håndtesting Uten at kunnskapen om at det var koden som var feil, kunne jeg ha falt avvist mange handelsideer som faktisk var gyldige. Videre er det på dette nivået av programmatisk handel viktig å vurdere faktorer for å minimere innganger grader av frihet og bruk av fleksible innganger Et eksempel på dette ville være å bruke en 3 ATR-stopp i stedet for en 60 pip stopp, slik at ettersom prisene og volatiliteten i markedet svinger, blir ikke stoppet ditt tatt ut på grunn av tilfeldig støy. Andre måter som Du kan forbedre robustheten i strategien din, blant annet ved å bruke realistiske fyllinger og provisjoner og sørge for at grensordrene dine faktisk har blitt fylt. Dette er ikke så lett å teste i noen programvare som det burde være. Optimalisering er et annet nyttig verktøy å vurdere på dette punktet i din strategi testing karriere Dette er et kraftig, men tokantet sverd Utnyttelse av genetiske algoritmer og lignende fjellklatring teknikker er en vanlig måte å ens se at optimaliseringen ikke gir deg et enkeltpunktsforstyrrelser, men heller at det er tilsvarende innspillverdier som omgir dine innganger som gir lignende egenkapitalgrafer. Gå fremover testing er et annet nyttig verktøy som kan hjelpe deg med å oppnå realistiske resultater og se selv om en strategi ville ha vært vellykket på data som ikke var optimert i forhold til fremtiden. Går videre til programmatisk handel, etter å ha opplevd mange fallgruver, føler jeg at jeg burde kunne teste mer enn en ide om gangen. Faktisk ville jeg helst liker å teste mange ideer, over flere tidsrammer og flere markeder. Nåværende er dette arbeidet jeg er involvert i å designe, og jeg føler at dette vil hjelpe meg å analysere markedene med den hastigheten og presisjonen som vil ta min handel til neste nivå Dette er arenaen til de beste strategiske designerne, hvor statistisk datautvinning, markedsanalyse, tidsrammeanalyse, teknisk analyse, grunnleggende analyse og pengestyring er com bundet av realistisk evolusjonerende testing i en enkelt pakke. Som du ser, er avansert programmatisk testing og handel en kompleks arena jeg selv lærer fortsatt og på ingen måte anser meg selv en ekspert. Den gode nyheten er at vellykket robust mekanisk strategiopprettelse og implementering kan gjøres på så enkelt eller så komplisert måte som du velger. De svært enkle strategiene som testes og er designet med stearinlys ved stearinlysprøvning er fortsatt en hjørnestein i handelsmetoden. Fra Brett Notice Edward s råd starter små, gjør det mulig , og bygg ferdighetene dine. De beste ideene kommer fra intensiv observasjon, men noen av de beste ideene er enkleste og enkleste. Jeg har nylig lagt ut en samtale for handelsmenn og programmerere som ønsker å samarbeide dette kan være en lovende måte å få på startet. Brett Steenbarger, Ph D Forfatter av Psychology of Trading Wiley, 2003, Enhancing Trader Performance Wiley, 2006, Daily Trading Coach Wil øye, 2009 og handelspsykologi 2 0 Wiley, 2015 med interesse i å bruke historiske mønstre på markeder for å finne en handelskant Som en ytelsestrener for porteføljeforvaltere og handelsmenn hos finansielle organisasjoner, er jeg også interessert i å forbedre ytelsen blant handelsmenn, tegning Etter forskning fra eksperter på ulike områder tok jeg en permisjon fra blogging fra mai 2010 på grunn av min rolle i et globalt makro hedgefond Blogging gjenopptatt i februar 2014, sammen med vanlig innlegging til Twitter og StockTwits steenbab, lærer jeg kort terapi som klinisk Lektor ved SUNY Upstate i Syracuse, med særlig vekt på løsningsfokuserte terapier for den psykisk brønn Medredaktør for The Art and Science of Brief Psychotherapies American Psychiatric Press, 2012 Jeg tilbyr ikke coaching for enkelte handelsmenn, men velkommen spørsmål og kommentarer på steenbab på aol dot com Se min komplette profil. Skriv til. Twitter Trader. Blog Archive. Mathematical Forventning i Multicurrenc y Forex Trading. Some forex handelsfolk bruker samme handelsstrategi for alle valutaer, mens andre bruker helt forskjellige strategier avhengig av valutaparene som blir handlet. Eller handelsmenn kan bruke flere strategier med flere forexpar, for å kanskje øke fortjenesten samtidig som de reduserer risiko for nedtelling som følge av overkoncentrasjon på en enkelt strategi. Ekspertrådgivere EA gjør det mulig å optimalisere inngangsparametrene, men de gjør det ikke nødvendigvis enklere å sette egne strategier sammen i et enkelt system. Og testing kan vise økt risiko fra overlappende eller korrelerte drawdowns når ulike forexstrategier slås sammen. Ved hjelp av algoritmer kan et handelssystem sjekke valutapar og utføre bestemte operasjoner i henhold til inngangsparametere. Et multikurrency multisystem EA kan utformes for å vurdere alle handelsstrategier side ved - side Dette kan være nyttig hvis bare en enkelt EA har lov til å få tilgang til en bestemt konto. Det kan være utfordring g for å utvikle et forex trading system som fungerer bra på tvers av ulike valutapar under en rekke forhold De fleste av de kjente systemene for multicurrency trading er basert på trend-følgende strategier, for eksempel Donchian-kanal breakouts, og er designet for å tjene på meget langsiktige trender En måling av flere valutaer må imidlertid vise tydelig vise en vinnerkant over de typiske tidshorisontene for valutahandlere. For eksempel, for at et system skal fungere godt med både EUR USD og USD JPY, må signalene ha en høy sannsynlighet for suksess til tross for volatilitet og potensiell korrelasjon mellom de to parene. Og handler må bli vinnere i løpet av ganske korte perioder. Hvis ikke, kan trading korrelerte par gi en risiko for overkoncentrasjon og overdreven drawdown. Det er mange lønnsomme muligheter i trading de fire store valutaparene EUR USD, GBP USD, USD JPY og USD CHF Jeg har hatt god suksess ved å bruke en strategi basert på matematisk forventning ME jeg bruker ME for å analysere data og kartlegge omfattende handelsmuligheter og beregne utgangspunkter for handel med de fire store valutaparene. Matematisk forventning forutser sannsynligheten for at en forexhandel vil vinne. En godt programmert EA kan bruke ME-verktøy for å bidra til å bygge systemer som fungerer over flere valutapar Jeg har hjulpet utviklet et par systemer som virker i sanntid og viser langsiktig lønnsomhet gjennom tilbakestesting. Det har nylig blitt handelsmenn blitt mer oppmerksomme på ulempene som oppstår ved bruk av data-miningsteknikker for back-test og finjustere strategier for valutahandel systemer Alternative systemutviklingsmetoder som System Parameter Permutation SPP er nå tilgjengelige og kan hjelpe handelsfolk å unngå problemet med data mining bias. Hvis det gjøres forsiktig, vil SPP eller data mining bidra til å bygge et sett med gode - kvalitetsindikatorer for å generere signaler over de fire store valutaparene Da beregner ekspertrådgiver matematisk forventning for å se om handelen er sannsynlig å være lønnsomt eller ikke. Til slutt er det sånn å spesifisere filtre og testing for å finne presise strategier som konsekvent resulterer i å vinne, lønnsomme signaler. Inn - og utgangspunkter beregnes av det mekaniske handelssystemet ved hjelp av matematisk forventning justert for dagens volatilitet. Beregning av matematisk forventning av suksess. Matematisk forventning ME er en statistikk som måler størst midlertidig fortjeneste som en handel opplevde hele tiden den var åpen. Det ble først populært under Optimal-F posisjoneringsstørrelsen og pengestyringsreglene utviklet av Ralph Vince. Ligningen er. Matematisk Forventning MFE MAE. Det matematiske forventningsverktøyet gir multikurrency forex-forhandlere en prediktiv kant i å utvikle vinnende systemer. ME er definert i henhold til konseptene for maksimal gunstig ekskursjon MFE og maksimal uønsket ekskursjon. MAE MEs verdi kan beregnes i sanntid ved det mekaniske handelssystemet . Maksimal gunstig utflukt er den største balan ce på gunstig handel før en forex handel er stengt ut, uavhengig av endelig sluttkurs i løpet av tidsperioden, om daglig, time eller minutt MFE er den høyeste positive balansen oppnådd mens handelen var åpen. Maksimal uønsket ekskursjon er den største urealiserte eller midlertidig tap under en handel, uavhengig av om handelen ble avsluttet som en taper eller ikke, MAE er den laveste negative balansen på handelen mens den var åpen. For å kvantifisere og analysere ME fra et gitt forex-par, kan handelsmenn enkelt beregne gjennomsnittlig MFE og gjennomsnittlig MAE for et stort antall tidligere bransjer. Matematisk forventning er lik maksimal gunstig ekskursjon minus maksimal uønsket ekskursjon. Hvis gjennomsnittlig MFE er større enn gjennomsnittlig MAE, er den matematiske forventningen positiv. Jo større forholdet mellom MFE og MAE for en gitt Valutapar, desto gunstigere er utsikterna for en potensiell handel. Multikursutvikling forex tradingstrategier basert på matematisk forventning. Når du handler EUR USD, GBP U SD, USD JPY og USD CHF med en multikursstrategi basert på matematisk forventning, er denne metriske vanligvis positiv og generelt høy og liknende blant de ulike valutaparene. Det er viktig å unngå å vurdere posisjonsstørrelse eller handelsavslutningsregler eller noen andre parametere mens ekspertrådgiveren analyserer inngangspunktene Disse parametrene kan settes uavhengig av det mekaniske handelssystemet basert på ME justert for volatilitet, som omtalt senere i denne artikkelen. Etter å ha bestemt inngangspunktet og handelsretningen, beregner det mekaniske handelssystemet MFE og MAE verdier generelt først ved 10 barer utover inngangsprisen, deretter 15 barer utover, deretter 20 barer utover inngangsprisen. I tillegg til signalering inngangspunkter viser ME også om forex trade s fordel er best umiddelbart etter å ha åpnet posisjonen , eller i noen gjennomsnittlig intervall etter å ha vært i posisjonen. Min enkleste multinasjonale handelsstrategi bruker daglige diagrammer og er avhengig av en kombinasjon av tre prisbaserte regler, og bare noen få parametere som bruker matematisk forventning til å forutsi suksess. Reglene for lange og korte handler er som følger. Trad lang og lukk ut en kort handel når. Lukk Forrige Lukk Åpne Forrige Lav Forrige Lukk Før Lukk. Handel kort og lukk ut en lang handel når. Lukk Forrige lukk Åpne Forrige Høy Forrige Lukk Først Lukk. Dette systemet reverserer handelen når signalet endres. Så hvis systemet har en lang posisjon åpen når et kort signal er mottatt, vil systemet lukk den lange posisjonen og i stedet gå kort Likeledes, hvis systemet har en åpen kort posisjon når et langt nivå er mottatt, vil det lukke det korte og straks gå lenge. En annen parameter i dette systemet er stopputløseren som er satt til en verdi bare litt mer enn det femten-dagers eller tjuendags gjennomsnittlige sanne området ATR Denne verdien oppdateres hver gang et nytt signal mottas i samme retning. Uansett, hvis det er nye signaler i samme retning, min syste m legger ikke til nye stillinger, siden jeg har funnet ut at drawdowns oppveier ytterligere fortjeneste når det gjøres. For det første tilordner systemet seg maksimalt 2 av kontos egenkapital til en enkelt høy ME-handel. Hvis det er flere signaler i flere valutapar , men ME-beregningene viser korrelasjon mellom signaler, og de totale posisjonstørrelsene vil ikke være mer enn 2 av egenkapitalen. Resultater. Dette enkle valutamarkedet for valutahandel har vist anstendig resultater i reell handel, og back-testing over en tjueårsperiode. årsperiode viser at det ville ha hatt lønnsomme resultater i minst seksten av de tjue årene som ble testet. Det har vist et belønningsforhold mellom 1 og 7 prosent og rundt 45 prosent, mens resultatfaktoren var nesten 1 4. Still , kan drawdowns være lengre Den lengste nedtellingen sett under back-testing var mer enn 1000 dager Forholdet mellom profit-to-drawdown ved bruk av denne strategien ligner på kjøp og kjøp av aksjer og under back-tes ting forholdet var ca 0 35 med en total avkastning på mer enn 500 i løpet av en tjueårig back-test. Risikostyring for multinasjonale handelsstrategier ved å bruke ME. Ved å vite de gjennomsnittlige MFE - og MAE-verdiene kan en forex-aktør programmere en flerverdig mekanisk system for å avslutte en handel med et overskuddsmål eller stopp-poeng bestemt ved å legge til et beregnet antall pips utover de maksimale gunstige ekskursjonene eller maksimal uønskede ekskursjonsverdier. I gjennomsnitt for å vinne over tid må forex trading systemet nå profitt Målet er oftere enn det som berører stopp-utgangsnivået. For eksempel, hvis systemet mitt ser en gjennomsnittlig MAE på 35 pips og en gjennomsnittlig MFE på 55 pips, er det en omsettelig mulighet. Profittmålet kan projiseres for 50 pips, som er 5 pips mindre enn MFE, og stopputgangen kan settes til 30 pips, som er 5 pips utenfor MAE. Regarding system design, er det viktig å programmere handelssystemet for å definere profittmål og stopp-poeng ifølge volati likhet i stedet for å sette et fast antall pips. Volatility bidrar til å bestemme utgangspunkter for multikurshandel. Som nevnt tidligere kan et mekanisk handelssystem enkelt bruke gjennomsnittlig True Range ATR som et volatilitetsavhengig verktøy for å beregne MAE og MFE for å sette exit poeng Systemet bestemmer inngangsprisen pluss eller minus en prosentandel av ATR som kan brukes i henhold til ME-analysen. For å få en stor nok prøve, setter jeg vanligvis ATR til å beregne de forrige 15 eller 20 tidsrammer. For eksempel, under en markedet når EUR USD flytter et gjennomsnitt på rundt 100 pips per dag, bør systemet beregne målresultatpoeng og stopppoeng basert på gjeldende volatilitet og analyse av ME. So, hvis en handel beveger seg i en gunstig retning for 55 pips, og hvis den nåværende ATR er 85 pips, er flytten ikke rapportert som 55 pips i stedet, MFE er rapportert som 64 7 av ATR. Over tid har jeg sett at MFE for de fire store valutaparene EUR USD, GBP USD, USD JPY og USD CHF ser ut til å svinge rundt en MFE-verdi på ca 60 av ATR og gjennomsnittlig MAE rundt 40 av ATR for den typiske oppføringen etter 15 tidsperioder. For å finjustere forex trading resultater i henhold til volatilitet, kan det mekaniske handelssystemet sette profitt mål og stopp-poeng på varierende nivåer For eksempel kan systemet angi overskuddsmålutgangspunktet til 55 av ATR-verdien borte fra inngangspunktet, ikke til MFE-verdien på 60. Og volatiliteten kan kreve at man stiller stoppet - loss avslutnings poeng på 45 av ATR verdi utover inngangspunktet, ikke ved 40 av ATR Still, vil dette systemet trolig nå målet overskuddsnivåer oftere enn stop-loss nivåer, og vinnere skal være større så lenge målet overskudd er satt større enn stop-tap. For alle handler er det beregnede antallet pips for målresultat og stopp-tap alltid basert på volatilitet bare i øyeblikket av handelen, som reflektert av ATR. Når et signal oppstår, kontrollerer handelssystemet verdien av gjeldende ATR, deretter calcula tes det eksakte antall pips for å nå målet overskudd og stopp-tap nivåer. Som et eksempel, anta at det er et signal å gå lenge i EUR USD, og ​​den nåværende ATR er på 100 pips Så vil målet overskuddspunktet være på 55 pips over inngangsprisen 55 av ATR-verdien Og stoppet vil ligge på 45 pips under inngangsprisen 45 for ATR. Noen få tanker om matematisk forventning. Den matematiske forventningen er generelt lavere for korte handler, og noen handelsmenn har sett meg øke med så mye som atten barer etter det åpne, så henfall under pris svinger med så mye som åtti barer etter åpnet. For lange handler har meg generelt en lengre levetid, med verdier som kan øke raskt opp til trettende tidsperiode, og fortsett deretter sakte fremover til rundt 75 tidsperioder. Ved hjelp av dette systemet er min gjennomsnittlige varighet i løpet av 25 dager. Den beste oppsiden når det handler om EUR USD, GBP USD, USD JPY og USD CHF, synes å tilfelle ca. 30 tidsperioder Hvis den gunstige bevegelsen fortsetter fremover forbi det gjennomsnittlige poenget, så er det sannsynlig at en form for grunnleggende forspenning i markedet forlenker farten. Sammendraget utnytter denne grunnleggende valutamarkedet forex trading strategi en positiv, høy ME delt over de fire store valutaparene. Oppføringene, fortjeneste mål og stopp-poeng er alle basert på ME. When matematiske forventning indikatorer forutsier suksess, kan de fire store valutaparene EUR USD, GBP USD, USD JPY og USD CHF vellykkes handles enten sammen eller separat. Har du prøvd ME i din trading. Le et svar Avbryt reply. Team behind Algo-box utvikler mekaniske handelssystemer Vår spesialitet er SP500 relaterte instrumenter. Vi har utviklet handelssystemer for alle tidsrammer fra multi dag til høy frekvens, lav latenstid intraday trading systemer, utnytte ulike megler API s eller FIX conectors. Our arbeid er basert på tre hovedkomponenter som vi tilskriver all vår suksess.1 Kraftig penge ledelsesdisiplin.2 Markedsundersøkelse oppførsel gjennom history.3 Thorough Risk management. More detaljer om bestemte systemer finner du her.

No comments:

Post a Comment