Trading System Design Vision. Our visjon er å ta bekymringen av Trading System Design slik at du kan fortsette med Trading. Vårt mål er å forstå bedriftens leveranser og handelsbehov, samt de utfordringene de står overfor, og anbefaler fornuftig og effektiv løsninger for å implementere dem Vi ønsker å ta kompleksiteten ut av Trading, samtidig som vi beskytter bedriftens interesser på realistiske og effektive måter. Levering er ikke et produkt, det er prosessen. TSD har kompetanse og verktøy for å hjelpe organisasjoner til å bygge en plattform for vekst til møte utfordringen med en ny grense Hvorfor ikke la oss hos Trading System Design hjelpe deg med å skreddersy en løsning for deg fra et av våre dedikerte designteam. Oppgradering Systems Koding System Design. Det første trinnet når du kodes for et program, er designfasen. Uansett om du kodes en programvare søknad eller et handelssystem, forsiktig utforming og planlegging vil hjelpe deg å fullføre på kortere tid med færre feil Vi vil bruke en enkel tre-trinns prosess t o designe vårt handelssystem. Step 1 Lag ditt handelssystemregler Det første trinnet når du designer et handelssystem, er ganske enkelt å komme opp med reglene som systemet ditt skal fungere med. Det bør være fire kjerneregler for hvert handelssystem. Kjøp - Identifiser når du Ønsker å kjøpe en stilling. Sell - Identifiser når du vil selge en stilling. Stopp - Identifiser når du vil kutte dine tap. Target - Identifiser når du vil bestille en gevinst. Så, for eksempel. Buy - Når 30- dagskryssende gjennomsnittlig MA krysser over 60-dagers MA. Sell - Når 30-dagers MA krysser under 60-dagers MA. Stop - Maksimum tap på 10 units. Target - Mål på 10 enheter. Dette eksempel systemet vil kjøpe og selge basert på 30- og 60-dagers glidende gjennomsnitt og vil automatisk bestille gevinster etter en 10-enheters fortjeneste eller selge med tap etter at en 10-enhet beveger seg i motsatt retning. Steg 2 Identifiser komponentene til hver regel Nå som vi har våre regler ned, må vi identifisere komponentene som er involvert i hver regel. Hver komponent skal inneholde tw o elementene. Indikatoren eller studien brukes. Innstillingene for indikatoren eller studien. Disse komponentene skal konstrueres ved å skrive navnet på stenografi for studien, etterfulgt av innstillingene i parentes. Disse innstillingene i parentes er referert til som parametere for indikatoren eller studere Av og til kan en studie ha flere parametre, i så fall separerer du dem enkelt med kommaer. Ta en titt på noen få eksempler. MA 25 - 25-dagers glidende gjennomsnitt. RSI 25-25 dagers relativ styrkeindeks. MACD Lukk 0, 5,5 - Flyttende gjennomsnittlig konvergensdivisjonssett basert på dagens nærhet, med en fem-dagers rask lengde og en fem-dagers langsom lengde. Hvis du er usikker på hvor mange parametere en bestemt komponent krever, kan du bare konsultere Handlingsprogrammets dokumentasjon, som viser disse komponentene sammen med verdiene som må fylles inn. For eksempel kan vi se at Tradecision forteller oss at vi trenger tre parametere med MACD. Så, for eksempelet nevnt i trinn ett, ville vi bruk. MA 30 - Betydning 30-dagers glidende gjennomsnitt. MA 60 - Betydning 60-dagers glidende gjennomsnitt. Steg 3 Legger til handling Nå vil vi legge til handlinger i reglene Hver handling følger følgende grunnleggende format. IF Tilstand WHILE Tilstand THEN Action. Typically vil tilstanden bestå av komponentene og parametrene du opprettet ovenfor, mens handlingen vil bestå av kjøp eller salg. Forhold kan også bestå av enkel engelsk hvis ingen komponent er til stede. Merk at mens komponenten er valgfri. Her er noen eksempler for å illustrere dette punktet. HVIS MA 30 Krysser over MA 60 THEN Buy. IF MA 30 Krysser under MA 60 HVIS Volum 20 000 THEN Sell. IF EMA 25 er større enn MA 5 THEN Sell. IF RSI 20 er like til 50 THEN Kjøp. Så, for eksempelet vi Jeg har brukt, vi er ganske enkelt list. IF MA 30 Kryss over MA 60 THEN Buy. IF MA 30 Krysser under MA 60 THEN Selg. IF vår handel har 10 enheter av fortjeneste THEN Sell. IF vår handel har 10 enheter av tap THEN Selger. Hva s Neste Neste, vil vi ta en titt på å konvertere disse reglene til en kode som din datamaskin kan forstå. Trading Systems Design Your System - Del 1.Den foregående delen av denne opplæringen så på elementene som utgjør et handelssystem og diskuterte fordelene og ulempene ved å bruke et slikt system i et levende handelsmiljø. I denne delen bygge videre på den kunnskapen ved å undersøke hvilke markeder som er spesielt velegnet til systemhandel. Vi vil da ta en mer grundig titt på de ulike sjangrene av handelssystemer. Opplæring i ulike markeder. Kvartalsmarkedet Aksjemarkedet er trolig det vanligste markedet å handle, spesielt blant nybegynnere I denne arena dominerer store spillere som Warren Buffett og Merrill Lynch, og tradisjonelle verdier og vekststrategier er langt den vanligste. Mange institusjoner har imidlertid investert betydelig i design, utvikling og implementering av handelssystemer Individuelle investorer er med i denne trenden, men sakte. Her er noen viktige faktorer å huske på når du bruker handel systemer i aksjemarkedene. Den store mengden tilgjengelige aksjer tillater handelsmenn å teste systemer på mange forskjellige typer aksjer - alt fra ekstremt volatile OTC-aksjer til ikke-flyktige blue chips. Effektiviteten av handelssystemer kan begrenses av Den lave likviditeten til enkelte aksjer, spesielt OTC og rosa arkutstedelser, kan spise i fortjeneste generert av vellykkede bransjer, og kan øke tapene OTC og rosa arkaksjer ofte pådrar ytterligere provisjonsavgifter. De viktigste handelssystemene som brukes er de som ser etter verdi - det er systemer som bruker forskjellige parametere for å avgjøre om en sikkerhet er undervurdert i forhold til tidligere resultater, sine jevnaldrende eller markedet generelt. Forex Exchange Markets Valutamarkedet eller forex er det største og mest flytende markedet i verden. Verdens regjeringer, banker og andre store institusjoner handler trillioner dollar på valutamarkedet hver dag De fleste institusjonelle handelsmenn o n forexen stole på handelssystemer Det samme gjelder for enkeltpersoner på forexen, men noen handel basert på økonomiske rapporter eller rentebetalinger. Her er noen viktige faktorer å huske på når du bruker handelssystemer i forexmarkedet. Likviditeten i dette markedet - på grunn av det store volumet gjør handelssystemene mer nøyaktige og effektive. Det er ingen provisjoner i dette markedet, bare sprer seg. Det er derfor mye lettere å foreta mange transaksjoner uten å øke kostnadsbesparende til mengden aksjer eller råvarer tilgjengelig, antall valutaer for handel er begrenset Men på grunn av tilgjengeligheten av eksotiske valutapar - det vil si valutaer fra mindre land - er volatilitetsintervallet ikke nødvendigvis begrenset. De viktigste handelssystemene som brukes i forex, er de som følger trender et populært ordtak i markedet er trenden er din venn, eller systemer som kjøper eller selger på breakouts Dette skyldes at økonomiske indikatorer ofte forårsaker store prisbevegelser på en gang. Futures Equit y, valuta og råvaremarkeder alle tilbyr futures trading Dette er et populært kjøretøy for systemhandel på grunn av høyere utnyttbar utnyttelse og økt likviditet og volatilitet. Disse faktorene kan imidlertid kutte på begge måter de enten forsterker dine gevinster eller forsterker tap Av denne grunn er bruken av futures vanligvis reservert for avanserte individuelle og institusjonelle systemhandlere. Dette skyldes at handelssystemer som er i stand til å kapitalisere på futures markedet krever mye større tilpasning, bruk mer avanserte indikatorer og ta mye lenger tid å utvikle. Så, som er Best Det er opp til den enkelte investor å bestemme hvilket marked som passer best til systemhandel - hver har sine egne fordeler og ulemper. De fleste er mer kjent med aksjemarkedene, og denne kjennskapen gjør det enklere å utvikle et handelssystem. Forex er imidlertid vanlig trodde å være den overlegne plattformen for å drive handelssystemer - spesielt blant mer erfarne handelsmenn. Dessuten, hvis en næringsdrivende bestemmer seg for å kapitalisere på økt løftestang og volatilitet, er futuresalternativet alltid åpent. Til slutt ligger valget i hendene til systemutvikleren. Typer av Trading Systems. Trend-Following Systems Den vanligste metoden for systemhandel er trenden - Følgende system I sin mest grunnleggende form venter dette systemet bare på en betydelig prisbevegelse, kjøper eller selger i den retningen. Denne typen system banker på håp om at disse prisbevegelsene vil opprettholde tendensen. Gjennomgående gjennomsnittlige systemer Ofte brukt i teknisk analyse et glidende gjennomsnitt er en indikator som bare viser gjennomsnittsprisen på en aksje over en tidsperiode. Trenden med trender er avledet fra denne måling. Den vanligste måten å bestemme inngang og utgang er en crossover. Logikken bak dette er enkel en ny trend er etablert når prisen faller over eller under sin historiske pris gjennomsnittlige trend. Her er et diagram som viser både prisblå linje og 20-dagers MA-røde linje av I BM. Breakout Systems Det grunnleggende konseptet bak denne typen system ligner på et glidende gjennomsnittssystem. Tanken er at når en ny høy eller lav er etablert, vil prisbevegelsen mest sannsynlig fortsette i retning av breakout One indikatoren som kan brukes til å bestemme breakouts, er et enkelt Bollinger Band-overlegg Bollinger Bands viser gjennomsnitt av høye og lave priser, og breakouts oppstår når prisen møter kantene på båndene. Her er et diagram som plots pris blå linje og Bollinger Bands grå linjer av Microsoft. Disadvantages of Trend-Following Systems. Empirical Decision-Making Required - Ved fastsettelse av trender er det alltid et empirisk element for å vurdere varigheten av den historiske trenden. For eksempel kan det bevegelige gjennomsnittet være de siste 20 dagene eller de siste fem år, så utvikleren må avgjøre hvilken som er best for systemet. Andre faktorer som skal fastslås er de gjennomsnittlige høyder og nedturer i breakout systemer. Lagring av natur - Flytte gjennomsnitt og breakout-systemer vil alltid ligge. Med andre ord kan de aldri slå nøyaktig topp eller bunn av en trend. Dette resulterer uunngåelig i en fortabelse av potensiell fortjeneste, noe som noen ganger kan være signifikant. Alternativ effekt - Blant markedskreftene som er skadelige for suksessen til trend-følgende systemer er dette en av de vanligste. Whipsaw-effekten oppstår når det bevegelige gjennomsnittet genererer et falsk signal - det vil si når gjennomsnittet faller like i rekkevidde, så reverserer det plutselig retning. Dette kan føre til store tap, med mindre Effektive stop-tap og risikostyringsteknikker er ansatt. Slike markeder - Trend-følgende systemer er, av natur, kun i stand til å tjene penger bare i markeder som faktisk gjør trend. Men markeder flytter også sidelengs innenfor et bestemt område for en lengre periode på tid. Ekstreme volatilitet kan forekomme - Av og til kan trend-følgende systemer oppleve ekstrem volatilitet, men næringsdrivende må holde seg til sitt system. Manglende evne å gjøre det vil resultere i sikret fiasko. Countertrend Systems I utgangspunktet er målet med countertrend-systemet å kjøpe på lavest lavt og selge på høyeste høyde. Hovedforskjellen mellom dette og trend-etter-systemet er at motstrømsystemet ikke er selvkorrigerende Med andre ord er det ikke satt tid for å gå ut av posisjoner, og dette resulterer i et ubegrenset ulemper potensielle Typer av motstrømsystemer Mange forskjellige typer systemer betraktes som motstrømsystemer Ideen her er å kjøpe når momentum i en retning begynner å falme Dette er oftest beregnet ved hjelp av oscillatorer. For eksempel kan et signal genereres når stokastikk eller andre relative styrkeindikatorer faller under bestemte punkter. Det finnes andre typer motstrendshandelssystemer, men alle deler det samme grunnleggende målet - å kjøpe lavt og selge høye. Ulemper ved å motvirke følgende systemer. E mpirisk beslutningsprosess kreves - For eksempel, en av faktorene som systemutvikleren mu St beslutter på er poengene der relativstyrkeindikatorene fades. Extreme Volatilitet kan forekomme - Disse systemene kan også oppleve ekstrem volatilitet, og en manglende evne til å holde fast ved systemet til tross for denne volatiliteten vil resultere i sikret feil. Ubegrenset Ulempe - Som tidligere nevnt er det ubegrenset ulemper potensial fordi systemet ikke er selvkorrigerende. Det er ikke satt tid til å gå ut av posisjoner. Konklusjon Hovedmarkedene som handelssystemer egner seg til, er aksje-, valuta - og futuresmarkedet. Hvert av disse markedene har sine fordeler og ulemper De to viktigste sjangrene av handelssystemer er trend-følge og countertrend-systemene Til tross for forskjellene, krever begge typer systemer i utviklingsstadiene deres empiriske beslutningsprosesser fra utviklerens side. Disse systemene er også utsatt for ekstrem volatilitet og dette kan kreve noe utholdenhet - det er viktig at systemhandleren holder seg til sitt system under disse tider I den følgende avtalen vil vi se nærmere på hvordan du designer et handelssystem og diskuterer noe av programvaren som systemhandlere bruker for å gjøre livet enklere.
No comments:
Post a Comment